星期四, 6月 2


指數期貨
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臺灣期貨交易所股份有限公司
「臺灣證券交易所股價指數期貨契約規格」

項目內容
交易標的臺灣證券交易所發行量加權股價指數
中文簡稱臺股期貨
英文代碼TX
交易時間
  • 本契約交易日同臺灣證券交易所交易日
  • 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午1:30
  • 盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段
契約價值臺股期貨指數乘上新臺幣200元
到期月份
  • 自交易當月起連續三個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月契約在市場交易
  • 新交割月份契約於到期月份契約最後交易日之次一營業日一般交易時段起開始交易
  • 每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10%
    最小升降單位指數1點(相當於新臺幣200元)
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後結算日同最後交易日
    最後結算價以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
    交割方式以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易規則)

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    項目內容
    交易標的
    中文簡稱
    • 電子期貨
    英文代碼
    • TE
    交易時間
    • 本契約交易日同臺灣證券交易所交易日
    • 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30
    • 盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段
    契約價值電子期貨指數乘上新臺幣4,000元
    到期月份
  • 自交易當月起連續三個月份,另加上三、六、九、十二月中三個接續季月契約在市場交易
  • 新交割月份契約於到期月份契約最後交易日之次一營業日一般交易時段起開始交易
  • 每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10%
    最小升降單位指數0.05點(相當於新臺幣200元)
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後結算日同最後交易日
    最後結算價以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
    交割方式現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準 
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約交易規則)

    「金融期貨」【click】

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    交易標的臺灣證券交易所金融保險類股價指數
    中文簡稱金融期貨
    英文代碼TF
    交易時間
    • 本契約交易日同臺灣證券交易所交易日
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30
    契約價值金融期貨指數乘上新臺幣1,000元
    到期月份自交易當月起連續三個月份,另加上三、六、九、十二月中三個接續季月,總共六個月份的契約在市場交易
    每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「臺灣證券交易所金融保險類股價指數期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10%
    最小升降單位指數0.2點(相當於新臺幣200元)
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後結算日同最後交易日
    最後結算價以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
    交割方式以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準 
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所金融保險類股價指數期貨契約交易規則)

    「小型臺指期貨」【click】

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    「臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約規格」

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    交易標的臺灣證券交易所發行量加權股價指數
    中文簡稱小型臺指期貨
    英文代碼MTX
    交易時間
    • 本契約交易日同臺灣證券交易所交易日
    • 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午1:30
    • 盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00;到期契約最後交易日無盤後交易時段
    契約價值小型臺指期貨指數乘上新臺幣50元
    到期契約
  • 自交易當月起連續三個月份,另加上三、六、九、十二月中三個接續季月,另除每月第二個星期三外,得於交易當週之星期三一般交易時段加掛次一個星期三到期之契約
  • 新交割月份契約於到期契約最後交易日之次一營業日一般交易時段起開始交易
  • 每日結算價各月份契約每日結算價與本公司臺灣證券交易所股價指數期貨契約之每日結算價相同;交易當週星期三加掛之契約,其每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依「臺灣期貨交易所股份有限公司臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10%
    最小升降單位指數1點(相當於新臺幣50元)
    最後交易日各月份契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新交割月份契約的開始交易日;交易當週星期三加掛之契約,其最後交易日為掛牌日之次一個星期三
    最後結算日最後結算日同最後交易日
    最後結算價以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
    交割方式以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準 
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約交易規則)

    「臺灣50期貨」規格【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「富時臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約」規格

    項目內容
    交易標的富時臺灣證券交易所臺灣50指數
    中文簡稱臺灣50期貨
    英文代碼T5F
    交易時間
    • 本契約交易日同臺灣證券交易所交易日
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30
    契約價值臺灣50期貨指數乘上新臺幣100元
    到期月份自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易
    每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「富時臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下10%
    最小升降單位指數1點(相當於新臺幣100元)
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後結算日同最後交易日
    最後結算價以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
    交割方式以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準 
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見富時臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約交易規則)

    「櫃買期貨」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約」規格

    項目內容
    交易標的財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數
    中文簡稱櫃買期貨
    英文代碼GTF
    交易時間
    • 本契約之交易日與財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心交易日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30
    契約價值櫃買期貨指數乘上新臺幣4,000元
    契約到期交割月份自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中3個接續季月,總共5個月份的契約在市場交易
    每日結算價每日結算價原則上採收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10%
    最小升降單位指數0.05點(相當於新臺幣200元)
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後結算日同最後交易日
    最後結算價以最後結算日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
    交割方式以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約交易規則)

    「非金電期貨」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨契約」規格

    項目內容
    交易標的臺灣證券交易所未含金融電子股發行量加權股價指數
    中文簡稱非金電期貨
    英文代碼XIF
    交易時間
    • 本契約交易日與臺灣證券交易所交易日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30
    契約價值非金電期貨指數乘上新臺幣100元
    契約到期交割月份自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中3個接續季月,總共5個月份的契約在市場交易
    每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10%
    最小升降單位指數1點(相當於新臺幣100元)
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後結算日同最後交易日
    最後結算價以最後結算日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
    交割方式以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾 本公司公告之限制標準
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨契約交易規則)

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    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「東京證券交易所股價指數期貨契約」

    項目內容
    交易標的東京證券交易所股價指數(Tokyo Stock Price Index, TOPIX)
    中文簡稱東證期貨
    英文代碼TJF
    交易時間
    • 本契約之交易日同本公司營業日
    • 交易時間為交易日上午8時至下午4時15分
    契約價值東證期貨指數乘上新臺幣200元
    到期月份自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易
    每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「東京證券交易所股價指數期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅8%、12%、16%
    最小升降單位指數0.25點 (新臺幣50元)
    最後交易日各契約的最後交易日原則上為各該契約交割月份第二個星期五之前一營業日,最後交易日之次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後交易日之次一營業日
    最後結算價最後交易日之次一東京證券交易所營業日計算之東京證券交易所股價指數特別報價
    交割方式以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
    最後交易日為下列情形,其調整方式如下,但本公司得視情況調整之:
    一、到期月份之第二個星期五非東京證券交易所營業日,最後交易日則改為到期月份之第二個星期五之前ㄧ東京證券交易所營業日之前一本公司營業日。
    二、遇我國假日未能進行交易,則以前一本公司營業日為最後交易日。
    三、因不可抗力因素或其他因素未能進行交易,最後交易日則順延至次二東京證券交易所營業日之前一本公司營業日。
    (詳見「東京證券交易所股價指數期貨契約交易規則」)
    *東京證券交易所股價指數係由東京證券交易所計算。「東證期貨」並非由東京證券交易所贊助、背書或推廣。
    *東京證券交易所股價指數及其成份股組合為東京證券交易所所有,臺灣期貨交易所業取得東京證券交易所之授權掛牌「東證期貨」上市交易。

    「印度Nifty 50股價指數期貨契約」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「印度Nifty 50股價指數期貨契約」

    項目內容
    交易標的Nifty 50股價指數
    中文簡稱印度50期貨
    英文代碼I5F
    交易時間
    • 本契約之交易日同本公司營業日
    • 交易時間為交易日上午8:45至下午6:15
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45至下午6:00
    契約價值印度50期貨指數乘上新臺幣50元
    契約到期
    交割月份
    自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易
    每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「印度Nifty 50股價指數期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅採前一交易日每日結算價±10%、±15%、±20%三階段漲跌幅度限制
    最小升降單位指數1點 (新臺幣50元)
    最後交易日各契約的最後交易日原則上為各該契約交割月份最後一個星期四,其次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後交易日之次一營業日
    最後結算價最後交易日印度指數編製公司(IISL)計算之Nifty 50股價指數收盤價
    交割方式以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
    最後交易日為下列情形,其調整方式如下,但本公司得視情況調整之:
    1.遇我國或印度國家證券交易所休假日,則以前ㄧ本公司與印度國家證券交易所之共同營業日為最後交易日。
    2.因不可抗力因素或其他因素未能進行交易,最後交易日則順延至次ㄧ本公司與印度國家證券交易所之共同營業日。(詳見印度Nifty 50股價指數期貨契約交易規則)
    *本公司「印度Nifty 50期貨」(以下稱「本商品」)並非由India Index Services & Products Limited (印度指數編製公司,以下稱IISL)贊助、背書、銷售或推廣。IISL亦未向本公司或公眾就一般投資於證券、本商品或指數追蹤印度股票市場總體表現能力之適當性作出任何明示或暗示之聲明或保證。IISL與本公司之關係僅限於授權由IISL決定、編製及計算之指數,及特定與授權指數相關之商標、名稱,與本公司及本商品無關。IISL於決定、編製及計算 Nifty 50 指數時並無任何義務考慮本公司之需求。IISL對於本商品之掛牌時間、價格或是數量,亦或是本商品轉換成現金公式之決定或計算不承擔任何責任。IISL對於本商品之管理、行銷或交易無任何責任或義務。
    *IISL不保證Nifty 50指數或其中所包含的任何數據之完整性或準確性,且對於任何數據錯誤、遺漏或中斷無須承擔任何責任。IISL不對本公司、任何個人或個體使用 Nifty 50指數或其中所包含的任何數據所獲得有關期貨交易或其他用途之結果,作出任何明示或暗示之保證,同時對於Nifty 50指數及其中包含的任何數據之適銷性或特定目的或使用,並未作出任何明示或暗示之保證,亦免除相關責任。除前述外,IISL免除任何本商品所造成的任何求償、損害或損失,無論是直接、特殊、懲罰或間接(包括損失利潤)之損害賠償義務,即使已告知其損害發生之可能性。

    「美國道瓊工業平均股價指數期貨契約」【click】

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    「美國道瓊工業平均股價指數期貨契約」規格

    項目內容
    交易標的美國道瓊工業平均股價指數
    中文簡稱美國道瓊期貨
    英文代碼UDF
    交易時間
    • 本契約之交易日同本公司營業日
    • 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
    • 盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段
    契約價值本契約指數乘上新臺幣20元
    契約到期
    交割月份
    • 三月、六月、九月、十二月,四個接續的季月
    • 新交割月份契約於到期契約最後交易日之次一營業日一般交易時段起開始交易
    每日結算價原則上採當日一般交易時段收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「美國道瓊工業平均股價指數期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制
    最小升降單位指數1點 (新臺幣20元)
    最後交易日到期月份第三個星期五
    最後結算日最後交易日之次一營業日
    最後結算價最後交易日標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)計算之美國道瓊工業平均股價指數特別開盤價(Special Opening Quotation, SOQ)
    交割方式現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
    最後交易日為下列情形,其調整方式如下,但本公司得視情況調整之:
    一、遇我國假日或標的指數預定不發布日(一般來說即美國NYSE及NASDAQ休市日),則調整為前ㄧ同時為標的指數預定發布日及本公司營業日之日。
    二、因不可抗力因素未能交易時,則延後至次一同時為標的指數預定發布日及本公司營業日之日。
    (詳見「美國道瓊工業平均股價指數期貨契約交易規則」)

      -  標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)與芝加哥期貨交易所(CBOT)授權臺灣期貨交易所(本公司)交易以美國道瓊工業平均股價指數(本指數)為標的之期貨契約及期貨選擇權契約。SPDJI及CBOT對任何錯誤或延遲計算或傳送本指數或特別開盤價所造成之損害、請求權、損失或費用不負任何責任。
      -  SPDJI及CBOT未保證「本指數」、特別開盤價或任何其他資料之正確性及(或)完整性。SPDJI及CBOT未就使用「本指數」、特別開盤價或任何其他資料從事之期貨契約、期貨選擇權契約或其他交易所衍生之任何結果,對第三人提供明示或默示之擔保。此外,SPDJI及CBOT未就「本指數」、特別開盤價或任何其他資料提供任何陳述,或明示或默示之擔保。於不限制任何前述聲明之前提下,SPDJI及CBOT在任何情況下,就特殊、懲罰性、間接或衍生之損害(包括利潤之損失)均不負任何責任,縱使已被告知有發生此等損害之可能性者,亦同。
      -  前揭免責聲明以本公司英文網站之英文版本為準。

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    「美國S&P 500股價指數期貨契約」規格

    項目內容
    交易標的美國S&P 500®股價指數
    中文簡稱美國標普500期貨
    英文代碼SPF
    交易時間
    • 本契約之交易日同本公司營業日
    • 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
    • 盤後交易時段之交易時間為營業日下午3:00~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段
    契約價值本契約指數乘上新臺幣200元
    契約到期
    交割月份
    • 三月、六月、九月、十二月,五個接續的季月
    • 新交割月份契約於到期契約最後交易日之次一營業日一般交易時段起開始交易
    每日結算價原則上採當日一般交易時段收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「美國S&P 500股價指數期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅採前一一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅度限制
    最小升降單位指數0.25點 (新臺幣50元)
    最後交易日到期月份第三個星期五
    最後結算日最後交易日之次一營業日
    最後結算價最後交易日標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)計算之美國S&P 500股價指數特別開盤價(Special Opening Quotation, SOQ)
    交割方式現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
    最後交易日為下列情形,其調整方式如下,但本公司得視情況調整之:
    一、遇我國假日或標的指數預定不發布日(一般來說即美國NYSE及NASDAQ休市日),則調整為前ㄧ同時為標的指數預定發布日及本公司營業日之日。
    二、因不可抗力因素未能交易時,則延後至次一同時為標的指數預定發布日及本公司營業日之日。
    (詳見「美國S&P 500股價指數期貨契約交易規則」)

      -  ‧標準普爾道瓊指數編製公司(SPDJI)與芝加哥商業交易所(CME)授權臺灣期貨交易所(本公司)交易以美國S&P 500股價指數(本指數)為標的之期貨契約及期貨選擇權契約。SPDJI及CME對任何錯誤或延遲計算或傳送本指數或特別開盤價所造成之損害、請求權、損失或費用不負任何責任。
      -  ‧SPDJI及CME未保證「本指數」、特別開盤價或任何其他資料之正確性及(或)完整性。SPDJI及CME未就使用「本指數」、特別開盤價或任何其他資料從事之期貨契約、期貨選擇權契約或其他交易所衍生之任何結果,對第三人提供明示或默示之擔保。此外,SPDJI及CME未就「本指數」、特別開盤價或任何其他資料提供任何陳述,或明示或默示之擔保。於不限制任何前述聲明之前提下,SPDJI及CME在任何情況下,就特殊、懲罰性、間接或衍生之損害(包括利潤之損失)均不負任何責任,縱使已被告知有發生此等損害之可能性者,亦同。
      -  前揭免責聲明以本公司英文網站之英文版本為準。

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    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「股票期貨契約」規格

    項目內容
    交易標的於臺灣證券交易所上市或櫃買中心上櫃之普通股股票、指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金(請點選)
    中文名稱股票期貨
    英文代碼各標的證券依序以英文代碼表示
    交易時間
    • 本契約之交易日與標的證券交易日相同
    • 標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,交易時間為上午 8:45 ~下午 1:45
    • 標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者,交易時間為上午 8:45 ~下午 4:15。
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午 8:45 ~下午 1:30
    契約單位標的證券為股票者為2,000股;標的證券為指數股票型證券投資信託基金者為10,000受益權單位;標的證券為境外指數股票型基金者,契約單位由本公司另定之(但依規定為契約調整者,不在此限,請點選)
    契約到期交割月份自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易)
    每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「股票期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下10%;標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者,最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15%(但依規定為契約調整者,另訂定之)
    最小升降單位
    • 標的證券為股票者:
      1. 價格未滿10元者:0.01元;
      2. 10元至未滿50元者:0.05元;
      3. 50元至未滿100元者:0.1元;
      4. 100元至未滿500元者:0.5元;
      5. 500元至未滿1000元者:1元;
      6. 1000元以上者:5元。
    • 標的證券為指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金者:
      1. 價格未滿50元者:0.01元;
      2. 50元以上者:0.05元。
    最後交易日最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後結算日同最後交易日
    最後結算價
    • 股票期貨契約之最後結算價,以最後結算日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之
    • 前項算術平均價之計算方式,由本公司另訂之
    交割方式以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有同一標的證券期貨契約同一方向未了結部位總和,除本公司另有規定外,不得逾本公司公告之限制標準
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    • 標的證券為股票者,其同一標的證券之股票期貨及股票選擇權未了結部位表彰總股數於任一交易日收盤後逾該標的證券在外流通股數15%時,除另有規定外,本公司得自次一交易日起限制該股票期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於12%時,本公司得於次一交易日起解除限制
    • 標的證券為指數股票型證券投資信託基金者,其同一標的證券之股票期貨及股票選擇權未了結部位表彰受益權單位合計數於任一交易日收盤後占該標的證券已發行受益權單位總數之比例逾70%時,除另有規定外,本公司得自次一交易日起限制該股票期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於56%時,本公司得於次一交易日起解除限制
    • 標的證券為境外指數股票型基金者,其同一標的證券之股票期貨及股票選擇權未了結部位表彰單位合計數於任一交易日收盤後占該標的證券於國內募集及銷售單位總數之比例逾70%時,除另有規定外,本公司得自次一交易日起限制該股票期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於56%時,本公司得於次一交易日起解除限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數計算之
    最後交易日若為國內假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之。(詳見股票期貨契約交易規則)


    利率期貨類
    「十年期公債期貨」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「中華民國十年期政府債券期貨契約」規格

    項目內容
    中文簡稱十年期公債期貨
    英文代碼GBF
    交易標的面額五百萬元,票面利率3%之十年期政府債券
    交易時間
    • 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心債券等殖成交系統營業日上午八時四十五分至下午一時四十五分
    • 到期月份契約於最後交易日之交易時間為上午八時四十五分至中午十二時
    可交割債券依本公司公告符合「到期日距交割日在八年六個月以上十年以下,一年付息一次,到期一次還本,發行時償還期限為十年,或增額發行時原始公債償還期限為十年」之中華民國政府中央登錄公債
    到期月份交易當月起接續之三個季月(三、六、九、十二季月循環)
    報價方式百元報價
    最小升降單位每百元0.005元(每一契約最小變動值為250元)
    每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依「臺灣期貨交易所股份有限公司中華民國十年期政府債券期貨契約交易規則」訂定之。
    每日漲跌幅以前一交易日結算價上下各新臺幣三元為限
    最後交易日交割月份第二個星期三
    交割方式實物交割
    交割日最後交易日後之第二個營業日
    最後結算價
    • 以最後交易日收盤前十五分鐘內所有交易之成交量加權平均價訂之,但該時段內不足二十筆交易者,以當日最後二十筆交易剔除最高及最低各二筆交易後之成交量加權平均價替代之。當日交易不足二十筆者,以當日實際交易之成交量加權平均價替代之
    • 當日交易時間內無成交價,或前項之最後結算價顯不合理時,由本公司決定之
    部位限制
    • 交易人持有本契約之未了結部位同一方單一月份不超過1,000口;各月份合計不超過2,000口
    • 期貨自營商以交易人部位限制數三倍為限,惟最近到期月份契約不得超過1,000口
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見中華民國十年期政府債券期貨契約交易規則)


    股價指數選擇權類
    「臺指選擇權」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「臺灣證券交易所股價指數選擇權契約規格」

    項目內容
    交易標的臺灣證券交易所發行量加權股價指數
    中文簡稱臺指選擇權(臺指買權、臺指賣權)
    英文代碼TXO
    履約型態歐式(僅能於到期日行使權利)
    契約乘數指數每點新臺幣50元
    到期契約自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,另除每月第2個星期三外,得於交易當週之星期三加掛次一個星期三到期之契約
    履約價格間距
    • 履約價格未達3,000點:近月契約為50點,季月契約為100點
    • 履約價格3,000點以上,未達10,000點:近月契約為100點,季月契約為200點
    • 履約價格10,000點以上:近月契約為200點,季月契約為400點
    • 交易當週星期三加掛次一個星期三到期之契約,其履約價格間距同近月契約。
    • 各契約自到期日之前一個星期三起,於前一營業日標的指數收盤價上下3%間,履約價格間距為近月契約之二分之一。
    契約序列新契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
    • 交易當週星期三加掛次一個星期三到期之契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下7%。
    • 交易月份起之3個連續近月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下15%。
    • 接續之2個季月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下20%。
    權利金報價單位
    • 報價未滿10點:0.1點(5元)
    • 報價10點以上,未滿50點:0.5點(25元)
    • 報價50點以上,未滿500點:1點(50元)
    • 報價500點以上,未滿1,000點:5點(250元)
    • 報價1,000點以上:10點(500元)
    每日漲跌幅權利金每日最大漲跌點數以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之10%為限
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    交易時間
    • 本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
    • 到期契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30
    最後交易日各月份契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三;交易當週星期三加掛之契約,其最後交易日為掛牌日之次一個星期三。
    到期日同最後交易日
    最後結算價以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
    交割方式符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所股價指數選擇權契約交易規則)

    「電子選擇權」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「臺灣證券交易所電子類股價指數選擇權契約規格」

    項目內容
    交易標的臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數
    中文簡稱電子選擇權(電子買權、電子賣權)
    英文代碼TEO
    履約型態歐式(僅能於到期日行使權利)
    契約乘數指數每點新臺幣1000元
    到期月份自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易
    履約價格間距
    • 履約價格未達150點:近月契約為2.5點,季月契約為5點
    • 履約價格150點以上,未達500點:近月契約為5點,季月契約為10點
    • 履約價格500點以上:近月契約為10點,季月契約為20點
    契約序列新到期月份契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
    • 交易月份起之3個連續近月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下15%。
    • 接續之2個季月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下20%。
    權利金報價單位
    • 報價未滿0.5點:0.005點(5元)
    • 報價0.5點以上,未滿2.5點:0.025點(25元)
    • 報價2.5點以上,未滿25點:0.05點(50元)
    • 報價25點以上,未滿50點:0.25點(250元)
    • 報價50點以上:0.50點(500元)
    每日漲跌幅權利金每日最大漲跌點數以前一營業日臺灣證券交易所電子類發行量加權股價指數收盤價之10%為限
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    交易時間
    • 本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三
    到期日同最後交易日
    最後結算價以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
    交割方式符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所電子類股價指數選擇權契約交易規則)

    「金融選擇權」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契約規格」

    項目內容
    交易標的臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數
    中文簡稱金融選擇權(金融買權、金融賣權)
    英文代碼TFO
    履約型態歐式(僅能於到期日行使權利)
    契約乘數指數每點新臺幣250元
    到期月份自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易
    履約價格間距
    • 履約價格未達600點:近月契約為10點,季月契約為20點
    • 履約價格600點以上,未達2,000點:近月契約為20點,季月契約為40點
    • 履約價格2,000點以上:近月契約為40點,季月契約為80點
    契約序列新到期月份契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
    • 交易月份起之3個連續近月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下15%。
    • 接續之2個季月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下20%。
    權利金報價單位
    • 報價未滿2點:0.02點(5元)
    • 報價2點以上,未滿10點:0.1點(25元)
    • 報價10點以上,未滿100點:0.2點(50元)
    • 報價100點以上,未滿200點:1點(250元)
    • 報價200點以上:2點(500元)
    每日漲跌幅權利金每日最大漲跌點數以前一營業日臺灣證券交易所金融保險類發行量加權股價指數收盤價之10%為限
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    交易時間
    • 本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三
    到期日同最後交易日
    最後結算價以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
    交割方式符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契約交易規則)

    「櫃買選擇權」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數選擇權契約」規格

    項目內容
    交易標的財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數
    中文簡稱櫃買選擇權(櫃買買權、櫃買賣權)
    英文代碼GTO
    履約型態歐式(僅能於到期日行使權利)
    契約乘數指數每點新臺幣1,000元
    到期月份自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易
    履約價格間距
    • 履約價格未達150點:近月契約為2.5點,季月契約為5點
    • 履約價格150點以上,未達500點:近月契約為5點,季月契約為10點
    • 履約價格500點以上:近月契約為10點,季月契約為20點
    契約序列新到期月份契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
    • 交易月份起之3個連續近月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下15%。
    • 接續之2個季月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下20%。
    權利金報價單位
    • 報價未滿0.5點:0.005點(5元)
    • 報價0.5點以上,未滿2.5點:0.025點(25元)
    • 報價2.5點以上,未滿25點:0.05點(50元)
    • 報價25點以上,未滿50點:0.25點(250元)
    • 報價50點以上:0.50點(500元)
    每日漲跌幅權利金每日最大漲跌點數以前一交易日收盤之財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數10%為限
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    交易時間
    • 本契約之交易日與財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心交易日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三
    到期日同最後交易日
    最後結算價以到期日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
    交割方式符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數選擇權契約交易規則)

    「非金電選擇權」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數選擇權契約」規格

    項目內容
    交易標的臺灣證券交易所未含金融電子股發行量加權股價指數
    中文簡稱非金電選擇權(非金電買權、非金電賣權)
    英文代碼XIO
    履約型態歐式(僅能於到期日行使權利)
    契約乘數指數每點新臺幣25元
    到期月份自交易當月起連續3個月份,另加上3月、6月、9月、12月中2個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易
    履約價格間距
    • 履約價格未達3,000點:近月契約為50點,季月契約為100點
    • 履約價格3000點以上,未達10,000點:近月契約為100點,季月契約為200點
    • 履約價格10,000點以上:近月契約為200點,季月契約為400點
    契約序列新到期月份契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日標的指數收盤價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
    • 交易月份起之3個連續近月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下15%。
    • 接續之2個季月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準指數之上下20%。
    權利金報價單位
    • 報價未滿20點:0.2點(5元)
    • 報價20點以上,未滿100點:1點(25元)
    • 報價100點以上,未滿1,000點:2點(50元)
    • 報價1,000點以上,未滿2,000點:10點(250元)
    • 報價2,000點以上:20點(500元)
    每日漲跌幅權利金每日最大漲跌點數以前一交易日收盤之臺灣證券交易所未含金融電子股發行量加權股價指數之10%為限
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    交易時間
    • 本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午1:45
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~ 下午1:30
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三
    到期日同最後交易日
    最後結算價以到期日臺灣證券交易所當日交易時間收盤前三十分鐘內所提供標的指數之簡單算術平均價訂之。其計算方式,由本公司另訂之
    交割方式符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數選擇權契約交易規則)


    個股選擇權類
    「股票選擇權」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「股票選擇權契約規格」

    項目內容
    交易標的於臺灣證券交易所上市或櫃買中心上櫃之普通股股票、指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金(請點選)
    中文名稱股票選擇權(買權、賣權)
    英文代碼各標的證券依序以英文代碼表示
    契約單位標的證券為股票者為2,000股;標的證券為指數股票型證券投資信託基金者為10,000受益權單位;標的證券為境外指數股票型基金者,契約單位由本公司另定之(但依規定為契約調整者,不在此限)
    履約方式歐式(僅得於到期日行使權利)
    到期月份交易當月起連續2個月份,另加上3月、6月、9月、12月中3個接續的季月,總共有5個月份的契約在市場交易
    履約價格間距
    履約價格間距
    新台幣 2元以上,未滿10元
    (最低履約價格為2元)
    新台幣 0.2元
    10元以上,未滿25元0.5元
    25元以上,未滿50元1元
    50元以上,未滿100元2.5元
    100元以上,未滿250元5元
    250元以上,未滿500元10元
    500元以上,未滿1000元25元
    1000元以上50元
    契約序列
    • 新月份契約掛牌時及契約存續期間,以當日標的證券開盤參考價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足最高及最低履約價格涵蓋基準價格之上下15%為止
    權利金報價單位
    • 權利金未滿5點:0.01點
    • 權利金5點以上,未滿15 點:0.05點
    • 權利金15點以上,未滿50點:0.1點
    • 權利金50點以上,未滿150點:0.5點
    • 權利金150點以上,未滿1,000點:1點
    • 權利金1,000點以上:5點
    每日漲跌幅
    • 標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,交易權利金最大漲跌點數以約定標的物價值之當日最大變動金額除以權利金乘數計算
    • 標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者,每日交易權利金最大漲跌點數以當日標的證券開盤參考價之15%為限。但依規定為契約調整者,不在此限
    交易時間
    • 本契約之交易日與標的證券交易日相同
    • 標的證券為股票或國內成分證券指數股票型基金者,交易時間為上午 8:45 ~下午 1:45
    • 標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者,交易時間為上午 8:45 ~下午 4:15。
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午 8:45 ~下午 1:30
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約交割月份第3個星期三
    到期日同最後交易日
    交割方式符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受依最後結算價計算約定標的物價值與履約價款之差額
    最後結算價
    • 以到期日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之
    • 前項算術平均價之計算方式,由本公司另訂之
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有同一標的證券選擇權契約之同方向未了結部位合計數,除本公司另有規定外,不得逾本公司公告之限制標準。
    • 所謂同方向未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數。
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制。
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制。
    • 標的證券為股票者,其同一標的證券之股票期貨及股票選擇權未了結部位表彰總股數於任一交易日收盤後逾該標的證券在外流通股數15%時,除另有規定外,本公司得自次一交易日起限制該選擇權之交易以了結部位為限。前開比例低於12%時,本公司得於次一交易日起解除限制
    • 標的證券為指數股票型證券投資信託基金者,其同一標的證券之股票期貨及股票選擇權未了結部位表彰受益權單位合計數於任一交易日收盤後占該標的證券已發行受益權單位總數之比例逾70%時,除另有規定外,本公司得自次一交易日起限制該選擇權之交易以了結部位為限。前開比例低於56%時,本公司得於次一交易日起解除限制
    • 標的證券為境外指數股票型基金者,其同一標的證券之股票期貨及股票選擇權未了結部位表彰單位合計數於任一交易日收盤後占該標的證券於國內募集及銷售單位總數之比例逾70%時,除另有規定外,本公司得自次一交易日起限制該選擇權之交易以了結部位為限。前開比例低於56%時,本公司得於次一交易日起解除限制
    最後交易日若為假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日。(詳見股票選擇權契約交易規則)


    商品期貨與選擇權類
    「黃金期貨」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「黃金期貨契約」規格

    項目內容
    交易標的成色千分之九九五之黃金
    簡稱黃金期貨
    英文代碼GDF
    交易時間
    • 本契約之交易日與本公司營業日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午4:15
    契約價值100金衡制盎司
    到期月份自交易當月起連續6個偶數月份
    每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「黃金期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15%
    最小升降單位US$0.1/金衡制盎司(10美元)
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約到期月份最後一個營業日前之第2個營業日,其次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後交易日之次一營業日
    最後結算價以最後交易日ICE Benchmark Administration Limited(IBA)同一曆日所公布之LBMA黃金早盤價(LBMA Gold Price AM)為最後結算價。但LBMA黃金早盤價未能於最後結算日到期交割作業前產生時,則最後結算價依「臺灣期貨交易所黃金期貨契約最後結算價決定作業要點」辦理之。
    交割方式以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數計算之
    • 交易人保證金追繳時,交易人得依其與期貨商之約定,以新臺幣繳交,並由期貨商代為結匯為之,其結匯作業應依中央銀行「外匯收支或交易申報辦法」相關規定辦理
    最後交易日若為國內假日或遇倫敦黃金市場休假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之。(詳見黃金期貨契約交易規則)
    *有關任何時點使用LBMA黃金價格(LBMA Gold Price)及本契約因特定目的使用該價格之適當性或是否適用於商業銷售行為,ICE Benchmark Administration Limited (IBA)均不負任何明示或默示之擔保責任。
    LBMA Gold Price為貴金屬價格有限公司之註冊商標。
    非經IBA之書面同意,禁止複製、散播或使用LBMA黃金價格相關資訊。

    「新臺幣計價黃金期貨」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「新臺幣計價黃金期貨契約」規格一覽表

    項目內容
    交易標的成色千分之九九九點九之黃金
    中文簡稱臺幣黃金期貨
    英文代碼TGF
    交易時間
    • 本契約之交易日與本公司營業日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午4:15
    契約規模10台兩(100台錢、375公克)
    契約到期交割月份自交易當月起連續6個偶數月份
    每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「新臺幣計價黃金期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下15%
    報價方式及最小升降單位
    • 契約以1台錢(3.75公克)為報價單位
    • 最小升降單位為新臺幣0.5元/台錢(新臺幣50元)
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約到期月份最後一個營業日前之第2個營業日,其次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後交易日之次一營業日
    最後結算價
    • 以最後交易日ICE Benchmark Administration Limited(IBA)同一曆日所公布之LBMA黃金早盤價(LBMA Gold Price AM),以及台北外匯經紀股份有限公司公布之新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率為基礎,經過重量與成色之轉,計算最後結算價。計算公式如下:
      (LBMA黃金早盤價÷ 31.1035 × 3.75 × 0.9999 ÷ 0.995註)×新臺幣對美元收盤匯率
    • 但LBMA黃金早盤價未能於最後結算日到期交割作業前產生時,則最後結算價依「臺灣期貨交易所新臺幣計價黃金期貨契約及黃金選擇權契約最後結算價決定作業要點」辦理之。
    交割方式以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    最後交易日若為國內假日或遇倫敦黃金市場休假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之。(詳見新臺幣計價黃金期貨契約交易規則)
    註1 金衡制盎司為31.1035公克,1錢為3.75公克;LBMA黃金價格(LBMA Gold Price)為成色千分之九九五之黃金價格,而本契約交易標的為千分之九九九點九之黃金。

    *有關任何時點使用LBMA黃金價格(LBMA Gold Price)及本契約因特定目的使用該價格之適當性或是否適用於商業銷售行為,ICE Benchmark Administration Limited (IBA)均不負任何明示或默示之擔保責任。
    LBMA Gold Price為貴金屬價格有限公司之註冊商標。
    非經IBA之書面同意,禁止複製、散播或使用LBMA黃金價格相關資訊。

    「黃金選擇權」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「黃金選擇權契約」規格

    項目內容
    交易標的成色千分之九九九點九之黃金
    中文簡稱黃金選擇權(黃金買權、黃金賣權)
    英文代碼TGO
    履約型態歐式(僅能於到期日行使權利)
    契約規模5台兩(50台錢、187.5公克)
    到期月份連續6個偶數月份
    履約價格間距
    • 履約價格未達2,000元: 25元
    • 履約價格2,000元以上,未達4,000元:50元
    • 履約價格4,000元以上:100元
    契約序列
    • 新到期月份契約掛牌時,以前一營業日最近月臺幣黃金期貨契約結算價為基準,向下取最接近之履約價格間距倍數為履約價格推出1個序列,另以此履約價格為基準,依履約價格間距,上下各推出5個不同履約價格之契約。
    • 契約存續期間,遇下列情形時,即推出新履約價格契約: 當契約履約價格高於或低於當日最近月臺幣黃金期貨契約結算價之契約不足5個時,於次一營業日依履約價格間距依序推出新履約價格契約,至履約價格高於或低於前一營業日最近月臺幣黃金期貨契約結算價之契約達5個為止。
    權利金報價單位0.5點(新臺幣25元)
    每日漲跌幅權利金每日最大漲跌點數,以前一營業日最近月臺幣黃金期貨契約結算價之15%為限
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    最後交易日各契約的最後交易日為各該契約到期月份最後一個營業日前之第2個營業日,其次一營業日為新契約的開始交易日
    到期日最後交易日之次一營業日
    最後結算價
    • 以最後交易日ICE Benchmark Administration Limited(IBA)同一曆日所公布之LBMA黃金早盤價(LBMA Gold Price AM),以及台北外匯經紀股份有限公司公布之新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率為基礎,經過重量與成色之轉換,計算最後結算價。計算公式如下:(LBMA黃金早盤價÷ 31.1035 × 3.75 × 0.9999 ÷ 0.995註)×新臺幣對美元收盤匯率
    • 但LBMA黃金早盤價未能於到期日到期交割作業前產生時,則最後結算價依「臺灣期貨交易所新臺幣計價黃金期貨契約及黃金選擇權契約最後結算價決定作業要點」辦理之。
    交割方式符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額
    最後交易日若為國內假日或遇倫敦黃金市場休假日或因不可抗力因素未能進行交易時,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之。(詳見黃金選擇權契約交易規則)
    註1 金衡制盎司為31.1035公克,1錢為3.75公克;LBMA黃金價格(LBMA Gold Price)為成色千分之九九五之黃金價格,而本契約交易標的為千分之九九九點九之黃金。
    *有關任何時點使用LBMA黃金價格(LBMA Gold Price)及本契約因特定目的使用該價格之適當性或是否適用於商業銷售行為,ICE Benchmark Administration Limited (IBA)均不負任何明示或默示之擔保責任。
    LBMA Gold Price為貴金屬價格有限公司之註冊商標。
    非經IBA之書面同意,禁止複製、散播或使用LBMA黃金價格相關資訊。


    匯率期貨類
    「小型美元兌人民幣匯率期貨」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「小型美元兌人民幣匯率期貨契約」

    項目內容
    交易標的美元兌人民幣匯率
    中文簡稱小型美元兌人民幣期貨
    英文代碼RTF
    交易時間
    • 本契約之交易日與銀行營業日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午4:15
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~上午11:00
    契約規模20,000美元
    契約到期
    交割月份
    自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中4個接續季月,總共6個月份的契約在市場交易
    每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「小型美元兌人民幣匯率期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7%
    報價方式每1美元兌人民幣
    最小升降單位人民幣0.0001元/美元(人民幣2元)
    最後交易日最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後結算日同最後交易日
    最後結算價財團法人台北外匯市場發展基金會在最後交易日上午11:15公布之臺灣離岸人民幣定盤匯率
    交割方式現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行人民幣現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
    • 交易人因人民幣保證金追繳及虧損,應繳交之保證金得依其與期貨商之約定,以新臺幣或其他本公司公告之外幣收付,並由期貨商代為結匯為之,其結匯作業應依中央銀行「外匯收支或交易申報辦法」相關規定辦理
    1.最後交易日若為下列情形之一者,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之:一、國內假日或因不可抗力因素未能進行交易。二、其他因素影響本契約之交易或結算。(詳見小型美元兌人民幣匯率期貨契約交易規則)
    2.依外匯市場實務,匯率定盤價一般係反映2個營業日後的交割價格,故本商品之最後結算價代表最後交易日後第2個營業日進行交割的匯率。

    「美元兌人民幣匯率期貨」【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「美元兌人民幣匯率期貨契約」

    項目內容
    交易標的美元兌人民幣匯率
    中文簡稱美元兌人民幣期貨
    英文代碼RHF
    交易時間
    • 本契約之交易日與銀行營業日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午4:15
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~上午11:00
    契約規模100,000美元
    契約到期
    交割月份
    自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中4個接續季月,總共6個月份的契約在市場交易
    每日結算價每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「美元兌人民幣匯率期貨契約交易規則」訂定之
    每日漲跌幅最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下7%
    報價方式每1美元兌人民幣
    最小升降單位人民幣0.0001元/美元(人民幣10元)
    最後交易日最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日
    最後結算日最後結算日同最後交易日
    最後結算價香港財資市場公會在最後交易日上午11:30公布之美元兌人民幣(香港)即期匯率定盤價
    交割方式現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行人民幣現金之交付或收受
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    保證金
    • 期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準
    • 本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數加成計算之
    • 交易人因人民幣保證金追繳及虧損,應繳交之保證金得依其與期貨商之約定,以新臺幣或其他本公司公告之外幣收付,並由期貨商代為結匯為之,其結匯作業應依中央銀行「外匯收支或交易申報辦法」相關規定辦理
    1.最後交易日若為下列情形之一者,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之:一、國內假日或因不可抗力因素未能進行交易。二、遇香港財資市場公會休假日。三、其他因素影響本契約之交易或結算。(詳見美元兌人民幣匯率期貨契約交易規則)
    2.依外匯市場實務,匯率定盤價一般係反映2個營業日後的交割價格,故本商品之最後結算價代表最後交易日後第2個營業日進行交割的匯率。
    *有關香港財資市場公會公布的美元兌人民幣(香港)即期匯率定盤價,受香港財資市場公會網站之免責聲明以及著作權公告所規範。以上免責聲明,以英文全文為準。


    匯率選擇權類
    小型美元兌人民幣匯率選擇權【click】

    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「小型美元兌人民幣匯率選擇權契約」

    項目內容
    交易標的 美元兌人民幣匯率
    中文簡稱 小型美元兌人民幣選擇權
    英文代碼 RTO
    履約型態 歐式(僅能於到期日行使權利)
    契約規模 20,000美元
    到期月份 自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中4個接續季月,總共有6個月份的契約在市場交易
    履約價格間距 近月契約為人民幣0.02元,季月契約為人民幣0.04元
    契約序列 新契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日同月份小型美元兌人民幣期貨契約結算價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
    • 交易月份起之2個連續近月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準價之上下2%。
    • 接續之4個季月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準價之上下4%。
    權利金報價單位 0.0001點(人民幣2元)
    每日漲跌幅 權利金每日最大漲跌點數,以前一營業日同月份小型美元兌人民幣匯率期貨契約結算價之7%為限
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    交易時間
    • 本契約之交易日與銀行營業日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午4:15
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~上午11:00
    最後交易日 各月份契約的最後交易日為各該契約到期月份第三個星期三
    到期日 同最後交易日
    最後結算價 財團法人台北外匯市場發展基金會在最後交易日上午11:15公布之臺灣離岸人民幣定盤匯率
    交割方式 符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額
    1.最後交易日若為下列情形之一者,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之:一、國內假日或因不可抗力因素未能進行交易。二、其他因素影響本契約之交易或結算。(詳見小型美元兌人民幣匯率選擇權契約交易規則)
    2.依外匯市場實務,匯率定盤價一般係反映2個營業日後的交割價格,故本商品之最後結算價代表最後交易日後第2個營業日進行交割的匯率。

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    臺灣期貨交易所股份有限公司
    「美元兌人民幣匯率選擇權契約」

    項目內容
    交易標的 美元兌人民幣匯率
    中文簡稱 美元兌人民幣選擇權
    英文代碼 RHO
    履約型態 歐式(僅能於到期日行使權利)
    契約規模 100,000美元
    到期月份 自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中4個接續季月,總共有6個月份的契約在市場交易
    履約價格間距 近月契約為人民幣0.02元,季月契約為人民幣0.04元
    契約序列 新契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日同月份美元兌人民幣期貨契約結算價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
    • 交易月份起之2個連續近月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準價之上下2%。
    • 接續之4個季月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準價之上下4%。
    權利金報價單位 0.0001點(人民幣10元)
    每日漲跌幅 權利金每日最大漲跌點數,以前一營業日同月份美元兌人民幣匯率期貨契約結算價之7%為限
    部位限制
    • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
    • 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數
    • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
    • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
    交易時間
    • 本契約之交易日與銀行營業日相同
    • 交易時間為營業日上午8:45~下午4:15
    • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~上午11:00
    最後交易日 各月份契約的最後交易日為各該契約到期月份第三個星期三
    到期日 同最後交易日
    最後結算價 香港財資市場公會在最後交易日上午11:30公布之美元兌人民幣(香港)即期匯率定盤價
    交割方式 符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額
    1.最後交易日若為下列情形之一者,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之:一、國內假日或因不可抗力因素未能進行交易。二、遇香港財資市場公會休假日。三、其他因素影響本契約之交易或結算。(詳見美元兌人民幣匯率期貨契約交易規則)
    2.依外匯市場實務,匯率定盤價一般係反映2個營業日後的交割價格,故本商品之最後結算價代表最後交易日後第2個營業日進行交割的匯率。
    *有關香港財資市場公會公布的美元兌人民幣(香港)即期匯率定盤價,受香港財資市場公會網站之免責聲明以及著作權公告所規範。以上免責聲明,以英文全文為準。





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    資料來源:台灣期貨交易所
    圖片來源:Visual Hunt

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