臺灣期貨交易所股價指數類期貨及選擇權契約_ 最後結算價計算方式說明

臺灣期貨交易所股價指數類期貨及選擇權契約

最後結算價計算方式說明

生效日:104年12月21日

壹、法源依據

本公司「臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易 所金融保險類股價指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約交易規則」、「富時臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約交易規則」、「中 華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨契約交易規則」第13條及「臺灣證券交易所股價指數選擇 權契約交易規則」、「臺灣證券交易所電子類股價指數選擇權契約交易規則」、「臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契約交易規則」、「中華民國證券櫃檯 買賣中心股價指數選擇權契約交易規則」、「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數選擇權契約交易規則」第16條。

貳、最後結算價之計算方式

股價指數類期貨及選擇權契約之最後結算價，以最後結算日（到期日）臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心當日交易時間收盤前30分鐘內所提供標的指數之算術平均價訂之。

　　前項標的指數之算術平均價，係以前項交易時間內臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心每次揭示之標的指數(交易時段13:00(不 含)至13:25(含)，加計最後一筆收盤指數)，採簡單算術平均計算，並取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之；倘算術平均價為上下兩 升降單位之中數，則向上取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之。倘標的指數遇其成分股實施收市撮合延緩，則計算最後結算價之最後一筆收盤 指數，為收市撮合延緩時間終了後揭示之收盤指數。

　　上揭契約遇臺灣證券交易所或中華民國證券櫃檯買賣中心依其交易系統與交易傳輸系統發生故障或中斷之處理措施宣布暫停交易，且未能於當日 交易時間收盤前三十分鐘內恢復正常，最後結算價以臺灣證券交易所或中華民國證券櫃檯買賣中心揭示最後一筆收盤指數之時點(含)，往前取三十分鐘實際交易時 間內每次揭示之標的指數計算之；倘臺灣證券交易所或中華民國證券櫃檯買賣中心全日合計交易時間不足三十分鐘，以實際交易時間取得之標的指數計算之。納入計 算最後結算價之標的指數筆數，以不超過前項之取樣筆數為限。

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資料來源:臺灣期貨交易所