動態價格穩定機制
》(動態價格穩定機制_退單範例說明)請點我
- 一、臺灣期交所-擴大動態價格穩定機制適用範圍，同時納入新上市商品。
- 二、臺灣期交所-動態價格穩定措施擴大適用至國外股價指數期貨類(如下)及富櫃200期貨之所有契約月份及跨月價差。
- 三、國外股價指數期貨類(東證期貨、美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨)及富櫃200指數期貨 之單式買賣退單百分比為2%，組合式買賣退單百分比為1%。
新商品上市
一、新商品上市-美國那斯達克100指數期貨：
- 最小升降單位:1點=50元(新台幣)
- 交易時間:日盤：08:45~13:45、夜盤：15:00~次日05:00
- 到期月份契約之最後交易日時間：第三個星期五13:45
- 到期月份契約之最後交易日：無盤後交易時段
- 上市契約月份:108年12月、109年3月、109年6月、109年09月、109年12月
- 上市保證金:原始保證金、維持保證金 (臺灣期交所屆時將公告)
- 每日漲跌幅:7%、13%、20%
- 上市交易人部位限制：自然人1000口、法人3000口
- 盤後時段風控事項:為「非豁免代沖銷商品」，將進行高通險通知與代沖銷等相關措施
二、新商品上市-富櫃200指數期貨：
- 最小升降單位:1點=50元(新台幣)
- 交易時間:08:45~13:45
- 到期月份契約之最後交易日時間：第三個星期三13:45
- 上市契約月份:108年10月、11月、12月、109年3月、109年6月、109年9月
- 上市保證金: 原始保證金、維持保證金 (臺灣期交所屆時將公告)
- 每日漲跌幅:5%、10%、20%
- 上市交易人部位限制：自然人1000口、法人3000口
調整跨勒式選擇權混合部位保證金計收方式
》(保證金計算範例說明)請點我
- 一、臺灣期交所為強化「賣出跨式」、「賣出勒式」之選擇權組合部位風險涵蓋程度及提高交易人風險意識，將調整賣出跨式 與賣出勒式之組合部位保證金計收方式。
- 二、原公式中新增「混合部位風險保證金(C值)」，C值將由期交所適時依市場狀況調整收取金額。
- 三、9/30(一)開始，跨勒式組合變更調整保證金收取方式： 賣出跨/勒式組合保證金=Max(賣call保證金，賣put保證金)＋保證金較低方之權利金市值+混合部位風險保證金C值
黃金類期貨、黃金選擇權納入鉅額交易制度適用商品
- 一、臺灣期交所-公告黃金類期貨(黃金期貨、臺幣黃金期貨)、黃金選擇權，納入鉅額交易制度適用商品範圍。
- 二、黃金類鉅額交易每筆申報數量最低口數50口，黃金選擇權鉅額交易每筆申報數量最低100口。
臺灣期交所四項商品終止上市
臺灣期交所-四項商品終止上市排程日如下
- A.十年期公債期貨：108年09月12日
- B.非金電選擇權：108年09月19日
- C.櫃 買 選擇權：108年09月19日
- D.印度Nifty 50期貨：108年09月27日
~投資期貨~在交易期貨前， 事前做好準備功課， 充實相關投資知識， 其實沒有想像中的困難。
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