星期日, 7月 17

臺灣期貨交易所股份有限公司
「美元兌人民幣匯率選擇權契約」

項目內容
交易標的 美元兌人民幣匯率
中文簡稱 美元兌人民幣選擇權
英文代碼 RHO
履約型態 歐式(僅能於到期日行使權利)
契約規模 100,000美元
到期月份 自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中4個接續季月,總共有6個月份的契約在市場交易
履約價格間距 近月契約為人民幣0.02元,季月契約為人民幣0.04元
契約序列 新契約掛牌時及契約存續期間,以前一營業日同月份美元兌人民幣期貨契約結算價為基準,依履約價格間距,向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止:
  • 交易月份起之2個連續近月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準價之上下2%。
  • 接續之4個季月契約,最高及最低履約價格涵蓋基準價之上下4%。
權利金報價單位 0.0001點(人民幣10元)
每日漲跌幅 權利金每日最大漲跌點數,以前一營業日同月份美元兌人民幣匯率期貨契約結算價之7%為限
部位限制
  • 交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和,不得逾本公司公告之限制標準
  • 所謂同一方未了結部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數
  • 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制
  • 綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有部位不受本公司公告之部位限制
交易時間
  • 本契約之交易日與銀行營業日相同
  • 交易時間為營業日上午8:45~下午4:15
  • 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~上午11:00
最後交易日 各月份契約的最後交易日為各該契約到期月份第三個星期三
到期日 同最後交易日
最後結算價 香港財資市場公會在最後交易日上午11:30公布之美元兌人民幣(香港)即期匯率定盤價
交割方式 符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位,於到期日當天自動履約,以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額
1.最後交易日若為下列情形之一者,以其最近之次一營業日為最後交易日,但本公司得視情況調整之:一、國內假日或因不可抗力因素未能進行交易。二、遇香港財資市場公會休假日。三、其他因素影響本契約之交易或結算。(詳見美元兌人民幣匯率期貨契約交易規則)
2.依外匯市場實務,匯率定盤價一般係反映2個營業日後的交割價格,故本商品之最後結算價代表最後交易日後第2個營業日進行交割的匯率。
*有關香港財資市場公會公布的美元兌人民幣(香港)即期匯率定盤價,受香港財資市場公會網站之免責聲明以及著作權公告所規範。以上免責聲明,以英文全文為準。


本資料僅供參考,
相關資訊請以交易所公告為準,
使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
資料來源:台灣期貨交易所
圖片來源:Visual Hunt

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