國內商品_小型美元兌人民幣匯率選擇權

臺灣期貨交易所股份有限公司
「小型美元兌人民幣匯率選擇權契約」

項目	內容
交易標的	美元兌人民幣匯率
中文簡稱	小型美元兌人民幣選擇權
英文代碼	RTO
履約型態	歐式（僅能於到期日行使權利）
契約規模	20,000美元
到期月份	自交易當月起連續2個月份，另加上3、6、9、12月中4個接續季月，總共有6個月份的契約在市場交易
履約價格間距	近月契約為人民幣0.02元，季月契約為人民幣0.04元
契約序列	新契約掛牌時及契約存續期間，以前一營業日同月份小型美元兌人民幣期貨契約結算價為基準，依履約價格間距，向上及向下連續推出不同之履約價格契約至滿足下列條件為止： 交易月份起之2個連續近月契約，最高及最低履約價格涵蓋基準價之上下2%。 接續之4個季月契約，最高及最低履約價格涵蓋基準價之上下4%。
權利金報價單位	0.0001點（人民幣2元）
每日漲跌幅	權利金每日最大漲跌點數，以前一營業日同月份小型美元兌人民幣匯率期貨契約結算價之7%為限
部位限制	交易人於任何時間持有本契約同一方之未了結部位總和，不得逾本公司公告之限制標準 所謂同一方未了結部位，係指買進買權與賣出賣權之部位合計數，或賣出買權與買進賣權之部位合計數 法人機構基於避險需求得向本公司申請放寬部位限制 綜合帳戶，除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外，持有部位不受本公司公告之部位限制
交易時間	本契約之交易日與銀行營業日相同 交易時間為營業日上午8：45～下午4：15 到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8：45～上午11：00
最後交易日	各月份契約的最後交易日為各該契約到期月份第三個星期三
到期日	同最後交易日
最後結算價	財團法人台北外匯市場發展基金會在最後交易日上午11：15公布之臺灣離岸人民幣定盤匯率
交割方式	符合本公司公告範圍之未沖銷價內部位，於到期日當天自動履約，以現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額

1.	最後交易日若為下列情形之一者，以其最近之次一營業日為最後交易日，但本公司得視情況調整之：一、國內假日或因不可抗力因素未能進行交易。二、其他因素影響本契約之交易或結算。(詳見小型美元兌人民幣匯率選擇權契約交易規則)
2.	依外匯市場實務，匯率定盤價一般係反映2個營業日後的交割價格，故本商品之最後結算價代表最後交易日後第2個營業日進行交割的匯率。

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資料來源:台灣期貨交易所
圖片來源:Visual Hunt